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Summer Course on Stochastic Processes |
| 時 間： | 每星期三 9:30~12:10 第一次上課時間2004年7月7日
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| 地 點: | 國立交通大學應用數學系
科學一館211 8月11日以後更改至理論中心Lecture Room A
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| 上課方式: | 講授課程主要內容及習題討論,
共10週
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| 課程目的: | Conditioning
在機率理論及模型建構裡扮演非常重要的角色。 透過Conditional Expectation 的概念，我們將研究兩種最基本的Discrete Time 隨機過程:Morkov Chains 和 Martingales。更進一步我們將介紹Finite State Markov Chains的最近一些進展及重要應用。
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| 課程內容: | 1.
Conditional Expectation 2. Markov Chains 3. Stopping Times and Renewal Times 4. Countable State Space 5. Rate of Convergence 6. Martingales-Definitions and Properties 7. Martingale Convergence Theorems 8. Doob Decomposition Theorem 9. Up-crossing Inequality 10. Option Pricing
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| 聯絡人: | 交通大學應用數學系許元春教授 03-5712121-56428 or sheu@math.nctu.edu.tw |